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Preisfestsetzung für Amerikanische Optionen bei Transaktionskosten

Julian Peter Lemburg

Die theoretischen Grundlagen des optimalen Stoppens, einfache, gemischte und randomisierte Stoppzeiten, die Möglichkeiten diese darzustellen und die Zusammenhänge zwischen ihnen werden im ersten Teil dieses Buches behandelt. Im zweiten Teil wird in Anlehnung an die Arbeit Randomized Stopping Times and American Option Pricing with Transaction Costs von Prasad Chalasani und Somesh Jha eine Möglichkeit dargestellt, faire Preise für Amerikanische Optionen bei anfallenden proportionalen Transaktionskosten herzuleiten. Die im ersten Teil eingeführten Stoppzeiten werden hierzu verwendet. Einige Beispiele, welche die auftretenden Phänomene näher erläutern und die eingeführten Begriffe verdeutlichen, schließen den Teil ab. Der dritte Teil zeigt, wie man faire Preise für Amerikanische Optionen ermitteln kann, wenn keine Transaktionskosten anfallen. Auch hier werden einige Beispiele angegeben. Es ergibt sich ein Intervall von arbitragefreien Preisen, das unter gewissen Umständen einelementig ist und dessen Grenzen konkret angegeben werden können.

Bikini Berlin und seine Story – Buchhandlung Buchkultur

1.66 MB DATEIGRÖSSE
9783639273014 ISBN
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Noels Schulzen

24.04.2007 · Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Ich suche bis jetzt vergeblich nach Informationen über Handelbarkeit der Optionen an CBOE. Dabei benötige ich nur ein Info über die Emitenten von Optionen und die Liquidität. Z.B. kann ich beliebige Anzahl von Optionen Kaufen, egal ob Option im- aus- oder a

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Jason Leghmann

Amerikanische Optionen Test Vergleich +++ Amerikanische ...

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Jessica Kolhmann

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